Как использование отчетов может помочь повысить ликвидность и прибыльность торговой платформы
Отчеты — это больше, чем просто список сухих цифр в таблицах и графиках. При умелом использовании отчетных данных можно значительно снизить или устранить различные виды рисков, с которыми может столкнуться брокер или биржа в различных ситуациях. Именно поэтому мы создали целый компонент для агрегатора ликвидности TickTrader, который умеет составлять различные типы отчетов в зависимости от используемых функций. В этой публикации мы рассмотрим преимущества использования разнообразных отчетов в риск-менеджменте.
Агрегатор ликвидности TickTrader умеет создавать два типа отчетов — те, которые работают в интерактивном режиме, и те, которые генерируют отчетные данные за прошлые периоды. В интерактивных отчетах информация обновляется в режиме реального времени, и мы рассмотрим их в первую очередь.
Интерактивные отчеты (Балансовые отчеты)
Этот тип отчетов отражает все балансовые операции на брокерских счетах и открытых позициях. Интерактивный отчет представляет собой таблицу, в которой в режиме реального времени отображаются открытые позиции на счетах клиентов. С его помощью можно в любой момент проверить общую сумму открытых позиций по каждому поставщику ликвидности и по каждому символу. В этой таблице также приводится сравнение объема открытых позиций у поставщиков с объемом открытых позиций у клиентов. Дисбаланс в данных позициях, а именно отсутствие достаточного покрытия клиентских позиций поставщиками ликвидности, представляет значительные риски для брокеров.
Преимущества.
Обычный брокер, скорее всего, пользуется услугами сразу нескольких поставщиков ликвидности. Данный тип отчета позволяет быстро отслеживать балансы и активы каждого из поставщиков. Сотрудники, ответственные за управление рисками, получают точную картину того, сколько позиций должны быть покрыты поставщиками ликвидности, если в этом есть необходимость.
Отчеты за период
Этот тип отчетов включает в себя несколько подтипов, которые различаются в зависимости от формы взаимодействия с клиентами и поставщиками ликвидности.
Отчеты ECN
Агрегатор ликвидности TickTrader позволяет создать полноценную модель ECN, где ордера разных клиентов могут быть сопоставлены друг с другом без необходимости их исполнения у внешних поставщиков ликвидности. Этот отчет дает возможность загрузить выписки по ордерам, которые были исполнены в рамках ECN, а также данные о клиентах, участвовавших в сопоставлении и исполнении.
Преимущества.
Данный тип отчетов позволяет оценить эффективность ECN-модели для брокера, а также возможные пути ее улучшения.
Отчеты о качестве исполнения ордеров ПЛ
Поставщики ликвидности, как правило, исполняют сделки клиентов по-разному. Это может быть быстрое исполнение по запрашиваемой цене или медленное исполнение по заниженной цене, и отчеты о качестве исполнения сделок поставщиками ликвидности помогают определить, какие именно сделки были исполнены по заниженной для клиента цене.
Преимущества.
Данный тип отчетов позволяет выявлять поставщиков ликвидности, регулярно занижающих цены для клиентов, и применять к ним соответствующие санкции, вплоть до приостановки их деятельности на платформе.
Клиринговые отчеты
Различные торговые платформы, использующие агрегатор ликвидности TickTrader, могут подключаться друг к другу, чтобы объединять свою ликвидность в общий пул или реализовывать модель, в которой один брокер или биржа будут выступать в качестве поставщика ликвидности для другого. В последнем случае лицо, выступающее в роли поставщика, открывает на своей стороне клиринговый счет. На клиринговый счет поступают все торговые запросы и, при необходимости, можно получить информацию об объемах, открытых на клиринговом счете, и о счетах, с которых эти объемы были запрошены.
Преимущества.
С помощью этого отчета вы можете определить эффективность модели взаимодействия двух структур и, при необходимости, наметить пути улучшения процесса.
Отчеты о прибыли
Агрегатор ликвидности TickTrader позволяет использовать систему наценок, которая предполагает применение специальных торговых надбавок к ценам внешних поставщиков. Данный тип отчетов позволяет определить доход, полученный от использования наценок за определенный период.
Преимущества.
Отчеты о прибыли позволяют оценить эффективность наценок и определить доход, поступивший на счет брокера или биржи за определенный период.
Отчеты о рисках по объему
Если количество открытых позиций у поставщика ликвидности не совпадает с тем же количеством у группы клиентских счетов, и это не было запланированным условием, такая ситуация может повлечь за собой существенные риски. В отчетах о рисках по объему запротоколированы и сохранены все подобные ситуации.
Преимущества.
Данный тип отчетов позволяет выявить каждое состояние риска, связанное с дисбалансом объема открытых позиций, и сделать выводы о причинах возникновения этих несоответствий.
Отчеты маркет-мейкера
С помощью агрегатора ликвидности TickTrader можно запускать алгоритмические торговые системы на вашей торговой платформе, тем самым автоматизируя процессы, которые в противном случае требовали бы ручного управления. Также предусматривается и создание синтетических символов. Отчеты Market Maker отображают все объемы, которые были исполнены в связи с алгоритмами маркет-мейкинга, а также возможные прибыли и убытки.
Преимущества.
Отчеты маркет-мейкера позволяют эффективно отслеживать и снижать возможные потери, возникающие в результате использования синтетических символов.
Свяжитесь с нами, чтобы получить полную техническую презентацию по компоненту агрегатора ликвидности TickTrader по созданию отчетов.